Каждый трейдер рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда цена проходит значительное расстояние в направлении тейк-профита. Затем разворачивается, съедает всю плавающую прибыль и выбивает позицию по стоп-лоссу. К сожалению, в данных обстоятельствах бесполезно оптимизировать системные сигналы. По этой причине минимизировать потери приходится путём переноса защитного приказа в безубыток.
Чтобы лучше стал понятен смысл данной операции, рассмотрим простой и актуальный пример. Предположим, трейдер торгует на дневном таймфрейме пары USD/RUB от уровней перекупленности/перепроданности , по следующим сигналам:
- Стохастик коснулся отметки 80, после чего быстрая линия пересекла медленную сверху вниз - покупаем рубль;
- Стохастик коснулся уровня 20, а затем его быстрая линия пересекла медленную снизу вверх - покупаем доллар;
- Прибыль фиксируется в момент касания индикатором уровня 50;
- Стоп-лосс размещается за последний экстремум.
Таким образом, если не использовать метод безубытка , потенциально прибыльная продажа USD/RUB закрылась бы по стоп-лоссу. Это в лучшем случае, потому что, начинающие трейдеры часто вообще забывают устанавливать защитные ордера.
Совсем другая картина получается при использовании безубытка. Спекулянт страхует свой депозит, как от форс-мажорных рыночных обстоятельств, так и от возможных проблем на стороне дилера (например, если в терминале пропадёт связь).
Виды безубытка на Форекс
Как правило, трейдеры используют один из трёх вариантов сопровождения позиций. Первый метод предполагает перенос стоп-лосса по всей позиции на уровень открытия сделки, скорректированный на величину спреда.
Я называю данный тип безубытка «классическим», так как именно его описание чаще всего встречается в литературе.
Основным преимуществом подобного подхода является простота управления позицией. Что касается недостатков, то здесь придётся смириться с большим количеством ложных срабатываний защитного ордера. Формально, конечно, они исполняются корректно, просто я так называю ситуации, когда после закрытия сделки в нуль цена сразу разворачивается и с новой силой начинает двигаться в направлении сигнала.
Второй вид БУ широко используется не только на Форекс, но и на всех остальных площадках. Для его характеристики я использую термин «скрытый», так как он предполагает торговлю по следующей схеме:
- Как и в первом случае, трейдер ждёт, пока цена пройдёт некоторое расстояние в сторону сигнала;
- Как только первая цель выполнена, половина ордера закрывается с прибылью, а вторая часть оставляется на рынке без изменений.
Разумеется, скрытый безубыток принесёт пользу лишь в том случае, если первая цель по своей абсолютной величине больше или равна стоп-лоссу.
И последний метод сопровождения позиций является самым выгодным и сложным - называется он . На сегодняшний день существуют десятки подвидов этой стратегии. Все они работают по следующему принципу - по мере движения цены трейдер постепенно подтягивает стоп-лосс за ценой, т.е. использует не фиксированные величины безубытка, а плавающие.
В зависимости от уровня теоретической подготовки и практического опыта спекулянт может использовать следующие варианты «трейлинга»:
- Стандартный из терминала MetaTrader4 - самый простой способ, который часто даёт сбои;
- Уровневый , суть которого заключается в установке безубытка ниже/выше сильных поддержек/сопротивлений;
- Фрактальный - в этом случае стоп-лосс перемещается по фракталам Билла Вильямса.
Перечислять варианты можно ещё долго, но суть трейлинг-стопа, думаю, понятна - сначала переводим ордер в безубыток, после чего начинаем его постепенно подтягивать следом за ценой.
Итак, под безубытком на Форекс понимается специальный метод управления позицией, при помощи которого можно обезопасить депозит от различных непредвиденных обстоятельств. Этот метод активно применяется на Forex вместе с . Как и любая другая «страховка», данный подход вынуждает трейдера отказаться от части потенциальной прибыли, сопряжённой с риском.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я рад видеть на этой странице и постоянных читателей блога, и тек, кто совершенно случайно «забрел» на эту страницу, прогуливаясь по бескрайним просторам Интернета.
Сегодня в статье я постараюсь ответить на вопрос что такое безубыток в принципе и безубыток на Форекс в частности. Очень важно понимать то, как работает данный прием, потому что им пользуются практически все трейдеры, как начинающие, так и профессионалы своего дела.
Тема для данной статьи была выбрана неслучайно. Идей послужило письмо, которое я получил от нашей постоянной читательницы. Вот его текст:
Здравствуйте, Вадим)
Хочу поблагодарить за вовремя для меня предоставленную статью о линиях тренда. У меня к вам просьба в разъяснении о стоп-лоссе. Как правильно поставить в безубыток стоп лосс. Какие должны соблюстись параметры для того, чтобы стоп лосс был в ноль? Мне сложно самой разобраться с этим вопросом. Не имея навыков и с испугу, дабы не быть в убытке, начала всякий раз подтягивать стоп лосс к цене… Получается ерунда… Помогите, пожалуйста. (Спасибо Вам и привет Кате).
Я хочу сказать спасибо за прекрасный вопрос и идею для написания этой статьи.
Перед тем, как мы двинемся дальше, я дам несколько ссылок на статьи, опубликованные ранее. Если их названия вам ни о чем не говорят, то я настоятельно рекомендую с ними ознакомиться, так как я буду оперировать понятиями, которые в них подробно расписаны.
Безубыток — это уровень, на котором цена открытия и закрытия сделки совпадают (без учета комиссий). В результате такой сделки, трейдер ничего не теряет, но и ничего не зарабатывает. И неважно то, как была закрыта сделка рыночным ордером или по стоп-лоссу/тейк-профиту.
Часто в жаргоне трейдеров можно встретить такие выражения как: «Вышел в ноль», «выбило по БУ», «нулевой уровень» и пр. Все эти выражения означают только одно — безубыток. И как бы говорят о том, что этот трейдер ничего не потерял, но и ничего не заработал.
Чтобы было более понятно, приведу простой пример. Мы купили британский фунт по цене 1,5500, а стоп-лосс установили по цене 1,5400. Через некоторое время курс вырос, и цена дошла до отметки 1,5600. Далее мы передвинем наш стоп-лосс до цены 1,5504 (уровень открытия сделки плюс спрэд). Теперь, если вдруг, под влиянием каких-либо факторов, цена развернется и дойдет до нашего стоп-лосса, то мы останемся при своих интересах.
Здорово, не правда ли? Вот он секрет безубыточной торговли на рынке Форекс! Но все ли так ясно и красиво выглядит на практике?
К сожалению, у такого прекрасного инструмента есть и обратная сторона медали. Да, с одной стороны мы ограничиваем свои убытки, тем самым сохраняя депозит, но с другой стороны мы и не зарабатываем. Тогда возникает вопрос: а зачем торговать?
Чтобы научиться правильному управлению позицией, используя столь замечательный прием, необходимо понять, что движет трейдерами, когда они передвигают свой стоп-лосс в уровень безубытка ?
Причины перевода в безубыток.
Если опереться на «закон Парето», то можно предположить, что 80% трейдеров используют этот прием сопровождения позиции, чтобы ограничить свои убытки. И только лишь 20% для того, чтобы уберечь честно заработанную прибыль.
Почему так происходит?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо затронуть тему психологии трейдинга. Любым трейдером движут две основные эмоции: жадность и страх. Так вот именно страх «заставляет» трейдера двигать стоп в ноль.
Почему возникает страх?
Страх может возникнуть только в двух случаях:
- Если трейдер — новичок и у него нет опыта торговли и видения рынка, либо же у него отсутствует своя торговая система, которой он доверяет (и не важно, основана она на индикаторах , техническом анализе, либо чем-то еще).
- Либо же трейдер не соблюдает правила управления капиталом и берет на себя повышенные риски.
По первому пункту, думаю, что все предельно ясно. Пришел новичок, открыл сделку в какую-нибудь сторону, цена прошла 10−15 пунктов и он тут же переводит стоп-лосс в безубыток . Оно и понятно, он же понятия не имеет, что такое волатильность, рыночный шум и вообще, почему он открыл эту сделку ?
Когда у трейдера есть своя проверенная торговая стратегия, правила которой неукоснительно соблюдаются, ему и мысли в голову не придет двигать стоп-лосс раньше положенного времени.
Но есть и вторая группа трейдеров, которые действительно, при наличии хорошей прибыльной торговой стратегии, испытывают страх. Почему же так происходит? Потому что трейдер берет на себя повышенные торговые риски.
Давайте представим себе простую ситуацию. Трейдер, имея небольшой депозит в 500 $, открывает сделку объемом 0,1 лот (~10 000 ед. базовой валюты, в зависимости от валютной пары). А риск на сделку составляет 100 пипсов (100 $). Как вы думаете, ему будет страшно? Поверьте, ему будет очень, невероятно страшно! Потому что при такой торговле всего 3−5 таких сделок приведут к полной проблеме депозита. Естественно, у него не будет выбора, кроме как при первой же возможности передвинуть защитный ордер в безубыток .
А выход очень прост: снизить объем в несколько раз или пропустить эту сделку и дождаться другой с более приемлемыми условиями.
Отсюда вывод: если вы испытываете страх во время открытой сделки, то либо вы сомневаетесь в своей торговле (отсутствие опыта или торговой системы), либо вы принимаете непомерно высокие риски, и вам необходимо снизить объем.
Пожалуйста, прочтите еще раз и хорошо запомните слова, которые я написал выше.
Это то, что касалось тех 80% процентов трейдеров, которые используют безубыток, чтобы сократить свои финансовые потери. Те 20% трейдеров, которые применяют его для сохранения прибыли, мы не будем рассматривать, они все делают правильно. Еще один вывод:
Безубыток на Форекс — инструмент, предназначенный для того, чтобы защитить честно-заработанную прибыль .
Если вы применяете этот инструмент не по прямому назначению, то, поздравляю, у вас пробелы в психологии биржевой торговли (в частности со страхом) и надо еще раз внимательно перечитать два пункта, о которых я писал выше.
Ну, вот мы и подобрались к последней «остановке» в нашей сегодняшней статье.
Когда передвигать стоп на уровень безубытка?
Если вы ждете от меня однозначного ответа на этот вопрос, то вынужден вас огорчить. К сожалению, его у меня нет. Ответ на него вы сможете найти либо в правилах собственной торговой системы (если таковое имеется), либо в собственном опыте.
С правилами торговой системы все просто. Если сказано, что после того, как цена прошла некоторое число пунктов в «+» после входа в позицию, значит надо переводить в безубыток. Все просто.
С опытом все гораздо сложнее. Здесь нет строгого механического алгоритма, а каждая сделка индивидуальна. Я покажу вам на конкретном примере, как бы действовал я.
Валютная пара NZDUSD. Я покупаю на пробой сигнального бара (уровень входа на рисунке обозначен зеленой линией), стоп-лосс размещен за минимум (красная линия).
Оранжевой областью выделена текущая зона сопротивления для цены. Это проторгованная область и не факт, что цена пойдет выше. Только не спрашивайте почему.
Внимание вопрос: после появления какого бара с каким номером я передвинул бы стоп-лосс на уровень безубытка и передвинул бы вообще ?
Ответ: на открытии бара под номером 8. Поясню почему.
С бара № 1−4 включительно — это импульсное движение, на котором мы зарабатываем. Бары с номерами 5−6 — это коррекция. Мы не знаем, когда она закончится и насколько глубокой будет. Поэтому двигать стоп в БУ после закрытия бара № 6 неправильно. Цена может с легкостью опуститься к уровню открытия и выбить стоп-лосс. В результате будет «0», а нам надо заработать.
Текущий бар может оказаться ложным пробитьем внутреннего бара с переписью предыдущего максимума и заходом в проторгованную область. Поэтому я бы закрыл часть позиции, а по остальной части позиции перенес стоп под минимум бара № 8 (синяя линия). Но только после закрытия текущего бара! Все, что я делаю на рынке — делаю только после того, как бар будет закрыт. Это очень важно. Если же текущий бар покажет признаки роста, то и стоп-лосс я двигать не буду, а оставлю там же (на уровне открытия сделки).
Уверен, что многие из вас передвинули бы стоп-лосс под минимум свечи № 6. Ведь вас так учили в ДЦ и в учебниках по техническому анализу. Этого делать однозначно нельзя! Потому что маркет-мейкеры знают, что это стоповая формация и там есть деньги. А деньги — это объем и ликвидность, поэтому высока вероятность того, что цена туда вернется.
Я написал ход мыслей лишь по одной конкретной рыночной ситуации. Естественно, что в других случаях все может быть совершенно по-другому.
Опыт приходит с практикой. Со временем вы сможете грамотно и прибыльно использовать безубыток в своей торговле. Главное понять, что безубыток на Форекс необходим, прежде всего, для того, чтобы помочь вам не потерять уже заработанные деньги.
На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Также, если статья была для вас полезна, поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, нажав на соответствующую кнопку.
ShowMeBe – это лучший для перевода в безубыток советник, который имеет следующие настройки:
Magic – здесь можно указать уникальный код советника, все сделки которого будут переводиться в безубыток. По умолчанию, напротив параметра Magic стоит значение 0, что указывает на то, что ShowMeBe работает со всеми сделками;
Direction – данный параметр задает направление работы советника. Если стоит 0, то торговый эксперт работает только с покупками. Если поставить 1, ShowMeBe будет работать только с продажами. Чтобы советник работал со всеми позициями, необходимо открыть два окна графика по одной . На одном окне нужно настроить советник на работу с продажами, а на другом – с покупками;
ChangeTP – при установке режима true включает функцию выставления тейк-профита;
CustomTP – здесь можно задать значение тейк-профита. Если стоит 0, то в следующем параметре TP_BE_plus_PIPs необходимо указать количество пунктов, которое автоматически прибавится к безубытку;
ChangeSL – при выборе режима true мы разрешаем советнику модифицировать стоп-лосс. По умолчанию, стоит false;
CustomSL – здесь можно выставить желаемый стоп-лосс;
SL_BE_plus_PIPs – в этом параметре можно указать количество пунктов, которое будет прибавлено к уровню безубытка;
SL_BE_Distance – здесь указывается расстояние, которое должна преодолеть цена до того момента, когда стоп-лосс подтянется к уровню безубытка;
AllowModify – данный параметр разрешает советнику модифицировать ордера (по умолчанию, стоит false).
После установки советника в и его запуска в левом углу графика можно видеть всю необходимую информацию: уровень безубытка с учетом , торгуемая валютная пара, а также уровни тейк-профита и стоп-лосса, если они заданы в настройках. Таким образом, перевод в безубыток помогает сократить вероятность появления убыточных сделок, а при соблюдении описанных выше правил можно не только избежать потери депозита, но и существенно его приумножить.
Скачать бесплатно советник:
Здравствуйте, друзья трейдеры!
Очень часто на начальном этапе торговли, трейдеры-новички встречают в описаниях такое понятие как безубыток на Форекс, но не все доконца понимают что это такое и как оно реализовывается эта операция в процессе трейдинга. В этой статье мы подробно поговорим об этой операции, и рассмотрим следующие пункты:
- Что такое безубыток на Форекс? В чем заключается его суть в процессе торговли?
- Как осуществлять такую операцию для открытой сделки на Форекс? Разберем на практических примерах.
- В чем заключаются преимущества и недостатки использования безубытка на Форекс?
- Автоматический советник для перевода позиций в безубыток.
Итак, безубыток на Форекс – это такая операция, когда цена открытия сделки и цена, где находится для этой позиции, совпадают, без учета комиссий. Очень часто трейдеры говорят на своем жаргоне «сегодня вышел в Б/У», то есть в безубыток. Это значит, что данный трейдер практически ничего не заработал — по какой цене купил валюту, по такой и продал, и наоборот (простыми словами, результат по сделке нулевой).
Практический пример реализации безубытка на Форекс для открытой позиции
На рисунке ниже мы видим курс . Допустим, мы купили евро по цене 1,24650, а ордер стоп лосс установили на уровень 1,24585. При хорошем стечении обстоятельств, для нас, курс вырос до планки 1,24750. В данный момент, мы можем передвинуть стоп лосс (который автоматом переходит в статус микро тейк профита) до уровня 1,24660 (ордер открытия сделки плюс ). Теперь для открытой следки на покупку Buy, у нас есть уровень безубытка и уровень плавающей прибыли.
В случае, если рынок резко пойдет на спад, то она заденет наш ордер стоп лосс и мы останемся в безубытке, так скажем, за сколько купили, за столько же и продали с учетом спреда (ничего не заработали и ничего не проиграли).
То же самое относится и к коротким позициям (на продажу Sell), так называемым шортам. Если мы продали по одной цене, и она идет в нашу сторону (область плавающей прибыли), мы соответственно, плавно передвигаем ордер стоп лосс на несколько пунктов ниже той цены, по которой продали. Тем самым мы постепенно переводим позицию в состояние безубыточности. При неблагоприятном стечении обстоятельств, если рынок пойдет вверх, мы останемся, как минимум, при своих деньгах, практически ничего не потеряв, но и не заработав.
Главным преимуществом вывода позиции на уровень безубытка на Форекс, является то, что трейдер, который использует тактику плавного переноса позиции в безубыток, двигая стоп лоссом вслед за ценой так, чтобы рынок случайным волатильным движением не задела его, и одновременно, обезопасив свою позицию от убытков.
Таким образом, при установке безубытка для сделки, мы получаем некую «страховку» от всяких «форс-мажоров» цены валюты, и снижаем свою психологическую нагрузку. По сути, нам уже, если можно так выразится, «по барабану», куда пойдет рынок при условии, если она при плавающей прибыли пойдет не в нашу сторону, мы все равно ничего не теряем. И данную тактику, по большей части, используют не только профессиональные трейдеры с опытом, но и те «торговцы валютой», которые сильно боятся потерять даже небольшое количество прибыли.
Как правильно применять безубыток на Форекс, отлично описывается в тактике ручного трейлинг стопа, о нем можете подробно прочитать в статье.
Минусом же операции перехода в безубыток является то, что очень часто на рынке Форекс практически у каждой популярной пары с долларом, будь то евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк или йена, имеется достаточно сильная («размах» цены). И если не учитывать данный факт и сразу же при первой же возможности, когда цена чуть ушла в нашу пользу, переводить стоп лосс в безубыток, есть большой шанс «напороться» на его «срывание» резким скачком цены.
Поэтому, данная тактика годится в тех случаях, когда у нас хороший , рынок уверенно идет в нашем направлении, и даже ее волатильность не достигает того уровня, на котором мы расположили свой стоп лосс. Также, хочется отметить, что при малой волатильности, когда рынок находится в канале () без наличия тренда, данная тактика не является эффективной, так как рынок находится практически на одном уровне и делает малые движения, в любой момент способные привести к «срыву» вашего стоп лосса, находящегося в безубытке.
Рекомендация! При выставлении безубытка на Форекс для открытой позиции, учитывайте расстояние этого уровня с текущим уровнем цены на графике. Цене нужно давать достаточно пространства для маневра. В обратном случае, сделки будут часто выбиваться по стоп лоссам в безубытках, и Вы будете упускать свою потенциальную прибыль по таким сделкам.
Теперь мы с Вами рассмотрим автоматические способы переноса открытых сделок в безубыток на Форекс с помощью эксперта.
Советник для автоматического перевода позиций в безубыток на Форекс
Для автоматического переноса сделок на уровень безубытка, был создан специальный советник, который получил название ShowMeBe.
Этот простой советник позволяет не только переводить ордера на уровень безубыточности, но также сетки ордеров открытых вручную или же другим советником. Подходит для и .
Скачать советник безубытка ShowMeBe можете по ссылке
Итак, давайте рассмотрим как же правильно установить эту утилиту в торговый терминал, а после уже на ценовой график.
Установка ShowMeBe ничем не отличается от стандартной установки любого другого советника, поэтому как это правильно сделать можете почитать в специальной статье .
После того, как провели процесс установки, запускаем . Для корректной работы советника, на всякий случай, проверьте соответствующие настройки в терминале.
После переноса на график должно выскочить окно входных параметров советника ShowMeBe.
Подробное описание всех его параметров присутствует в архиве вместе с главным рабочим файлом советника (можете скачать по ссылке выше).
Как же работает ShowMeBe на практике?
Когда все нужные настройки эксперта сделаны, вы можете открывать нужные позиции (для примера, откроем произвольную позицию на покупку Buy):
Советник автоматически рассчитывает уровень безубытка для сделки, и в левой верхней углу терминала показывает всю необходимую информацию, т.е.: валютная пара, уровень безубытка с учетом всех комиссий, уровни стоп лосс и и отображает сколько должна цена пройти пунктов для того чтобы советник выставил стоп лосс.
Ну что же, товарищи начинающие трейдеры, теперь вы знаете что такое безубыток на Форекс и как им пользоваться. Так что правильно используйте полученную информацию и тем самым улучшайте свою торговлю.
Итак, друзья, в следующей статье начинаю публикацию нового мануала на тему управления чужими средствами инвесторов посредством Памм счетов, где мы пошагово разберем все важные аспекты этого направления деятельности на валютном рынке Форекс. Не упустите узнать подробную и важную информацию об этом, а для этого подписывайтесь на обновления .
С уважением, Александр Сивер
18 июня 2015 г., 17:30 12706 0Одной из наиболее распространённых и дорогостоящих ошибок трейдеров является слишком быстрое перемещение стоп-лосса в зону безубыточности. С психологической точки зрения это очень привлекательная перспектива: переместить стоп-лосс в безубыток и наслаждаться торговлей без рисков. Но за этой мнимой безопасностью, стоит тенденция выпасть из потенциально прибыльной торговли слишком рано. Стоп-лосс может быть перемещён только после истечения определённого промежутка времени или после того, как торговля переместилась в пользу трейдера и сулит крупную прибыль, на фоне снижения риска. В остальных случаях, передвигать стоп-лосс лучше не стоит.
Когда перемещать стоп-лосс и стоит ли это делать вообще, зависит от вашего стиля торговли.
Стоит ли перемещать стоп-лосс вообще?
В некоторых ситуациях стоп-лосс лучше вообще не перемещать. В конце концов, если вы протестируете прибыльность хорошей торговой стратегии с чётко определёнными правилами, то перемещение стоп-лоссов редко будет иметь большое значение для общей доходности. Если же вы рассматриваете перемещение стоп-лосса не как науку, а как искусство, вы должны быть очень хорошим трейдером, чтобы добиться достойного результата. Новички чаще всего не перемещают стоп-лосы, если только до целевой прибыли не осталось совсем немного.
Если вы открыли сделку, а рынок тут же переместился в вашу пользу — это прекрасный знак. Помните, что, когда вы перемещаете стоп-лосс в безубыток, вы ограничиваете прибыль и риск соответственно. Фактически, перемещение стоп-лосса — это то же, что и фиксирование прибыли. Ну, а зачем прекращать торговлю, если вы верите в прибыльность вашей сделки?
Статистическая действительность торговых позиций
Если рассмотреть все позиции открытые в рамках стратегии, вы заметите, что в большинстве случаев цена возвращается к первоначальной позиции, даже после значительного временного промежутка. Даже когда техническое развитие произошло, и кажется что цена уже не вернётся в первоначальное положение, резкий скачок вверх или вниз, скорей всего вернёт её в начальное положение и снесёт ваш ещё недавно безубыточные стоп-лосс.
Методы корректировки стоп-лоссов
1. Определённый период
Суть этого метода в том, чтобы дать сделке достаточно времени для демонстрации всего потенциала. Если по истечении указанного промежутка времени сделка показала убытки, просто выходите из нее. Если же прибыль, переместите стоп-лосс в зону безубыточности. Плюс данного метода в том, что он позволяет вовремя выйти из убыточных сделок и не выйти раньше времени из прибыльных.
2. Плавающая прибыль равна определённой сумме
Можно применить принцип «не позволить победителю превратиться в проигравшего», перемещая стоп-лосс в безубыток, как только он выйдет за границы начальной позиции. Лучше всего подождать, чтобы прибыль в 3 раза превысила размер стоп-лосса, прежде чем применять этот метод.
3. Трейлинг стоп
Необходимо следить, чтобы прибыль достигла размеров минимум в 3 раза больше чем стоп-лосс, а размер стопа должен быть привязан к волатильности.
4. Фиксированная сумма пунктов прибыли
Здесь стоп-лосс перемещается в безубыток после того как некоторая фиксированная сумма плавающей прибыли была достигнута. Цена должна быть ближе к тейк-профиту, нежели к точке входа.
Не торопитесь перемещать стоп-лосс, но и не забывайте о такой возможности.
Всех благ!