Уроки по Ишимоку: индикатор, его составные части и основные сигналы. Три стратегии на индикаторе ишимоку с облаком Что такое облако Ишимоку

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo ) – классический индикатор, разработанный еще в 30-х годах прошлого века японским финансовым аналитиком Гоичи Хосода (с псевдонимом Санджин Ишимоку) для прогнозирования фондового индекса Nikkei. Впоследствии он несколько раз усовершенствовался, и сегодня его настройки полностью адаптированы под современные рынки.

Уникальный индикатор Ишимоку отличается сложностью, предоставляя большой объем информации, образно говоря — это комплекс разных индикаторов, который может применяться в качестве самостоятельно анализа.

Описание индикатора Ишимоку

Торговая система Ишимоку используется преимущественно для обнаружения зарождающихся/зародившихся трендов. В состоянии флэта индикатор Ишимоку рекомендуется применять в сочетании с другими средствами технического анализа, так как в качестве самостоятельного индикатора он становится малоэффективным.

Индикатор входит в стандартные наборы торговых платформ, например или :

Также вы можете посмотреть его работу на у нас на сайте.

Скользящие Линии Ишимоку

Работа индикатора Ichimoku Kinko Hyo заключается в формировании графиков, представляющих собой различные сочетания пяти линий, которые являются аналогами :

Tenkan-sen;
Senkou Span A;
Senkou Span B;
Kijun-sen;
Chinkou Span.

Tenkan-sen отображает среднюю цену (сумма минимума и максимума, разделенная на два) за начальный временной промежуток. Tenkan-sen также выступает, как индикатор обнаруженной тенденции. Если она движется горизонтально, значит, рынок вошел во флэт, если падает или растет – тренд присутствует.

Senkou Span A является показателем середины расстояния между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутого вперед на расстояние второго интервала времени.

Senkou Span B демонстрирует среднюю цену за третий временной промежуток, сдвинутую вперед на величину второго.

Линия Kijun-sen показывает среднюю цену за второй период времени. Она отображает движения рынка:

цена выше – велика вероятность дальнейшего роста;
пересекает – скорее всего, приближается изменение тренда.

Также этот индикатор применяется, как источник :

сверху вниз , то стоит задуматься о продаже;
если Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen снизу , то стоит задуматься о покупке.

Chinkou Span означает цену закрытия действующей свечи, смещенную назад на величину второго промежутка времени. Когда ценовая линия пересекает ее снизу вверх, можно покупать, и наоборот. В каком то роде эта линия является аналогом отдельного .

Облако Ишимоку

Пространство между Senkou Span A и Senkou Span B называется облаком . На графике оно обычно штрихуется синим, когда В располагается над А или красным цветом, когда А находится над В .

Если цена находится в облаке, то тренд отсутствует.

В зависимости от состояния рынка, границы пространства представляют собой уровни сопротивления или поддержки. Ценовая линия под облаком Ишимоку означает, что пределы образуют первый и второй рубежи сопротивления. Если она над ним, то это уже, соответственно — уровни поддержки.

Периоды Ишимоку

Для построения индикатора применяются три различных временных промежутка:

Длинный (t l ) – равен 52 периодам.
Средний (t m ) – 26 периодам.
Короткий (t s ) – 9 периодам.

По мнению создателя инструмента Санджина Ишимоку, данная продолжительность отрезков является оптимальной для Nikkei при торговле на недельных барах.

Многие аналитики считают, что подобное соотношение близко к оптимальному и для большинства других рынков и таймфреймов. При этом трейдер имеет возможность подобрать любой другой, более удобный для него вариант.

Как использовать индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo – очень сложный индикатор.

Когда краткосрочная Tenkan-sen , среднесрочная Kijun-sen и Senkou Span B становятся параллельно, считается, что на рынке возник устойчивый тренд. Если цена откатывается до одной из этих линий, наступает пора восстанавливать позицию или добавлять к ней.

При любом тренде Kijun-sen располагается посредине под Tenkan-sen (при восходящем) или Senkou Span B (при нисходящем).

Когда цена располагается внутри облака Ишимоку, а одна из Senkou Span пересекает ее сверху вниз, настало время продажи.
Если линия пробита снизу вверх, следует покупать.

Стоп Лосс при этом нужно ставить за противоположной границей облака, то есть внизу при покупке и вверху при продаже. Ордера по взятию прибыли обычно «дежурят» внутри, в 10-20% от облакообразующих линий. Также позиция должна закрываться и при получении любого обратного сигнала, например, разворота Tenkan-sen .

При возникновении сообщений, основанных на отбое или пробое линий цены и индикатора, лучше дополнительно в них удостовериться. В качестве подтверждения могут быть использованы , образованные вблизи места события.

Как уже было сказано, торговая система Ишимоку может быть настроена на применение нестандартных временных промежутков.

Для графиков от часа (1Н) до дня (1D) рекомендуют промежутки 120, 24 и 12
Для графиков от 15 минут до часа – 120, 60 и 15

При этом наиболее надежными считаются таймфреймы не короче одного дня.

Видео торговли по индикатору Ишимоку

Выводы

О том, насколько эффективен индикатор Ишимоку, существует множество самых противоречивых мнений. У него есть и ярые сторонники, и достаточно серьезные противники. В качестве главного аргумента в свою пользу последние указывают на сложность в управлении. С этим доводом трудно не согласится. Разработчики индикатора обещают, что с его помощью можно выявлять и сопротивление, и поддержку, и тренд. Он дает возможность относительно точно отделять тренд от флэта и даже в некоторых случаях «откусывать» часть первого.

Тем не менее трейдеры, успешно работающие с Ишимоку — далеко не редкость, поэтому данное утверждение скептиков всегда можно парировать известной поговоркой про танцора.

Известно, что научиться управлять сложной техникой всегда сложнее, зато и отдача, как правило, значительно выше. А вот сложности при работе в относительно узком флете – реальный недостаток, который стоит учитывать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

«Ишимоку» («Ichimoku Kinko Hyo») - очень неплохой и красиво выглядящий классический индикатор, который по сути представляет собой самодостаточный эффективный инструмент, не требующий использования каких-либо обязательных дополнений, но для более эффективной торговли, его, конечно, можно сочетать с чем-то ещё, прежде всего - анализом японских свечей.

Сегодня познакомимся с настройками, техническими характеристики «Ишимоку»; разберём важные нюансы и варианты использования его в торговле. Также подробно рассмотрим всевозможные сигналы, которые выдаёт нам данный индикатор; тонкости входов и установку «стопов». Кроме того, посмотрим на примеры совместного использования индикатора и свечного анализа, а по окончанию статьи подведём итоги.

Характеристики и история появления индикатора

Рекомендуемый брокер для торговли
MetaTrader любой версии , индикатор присутствует в терминале по умолчанию
любые
H1 и более крупные, наиболее подходящие - H4 и D1
любое

История появления. Данный индикатор был создан японским трейдером и аналитиком Гоичи Хосода ещё в 1920-х годах. Псевдоним его был Санджин Ишимоку (в ориентировочном переводе с японского - «зорко смотрящий с гор» ), отсюда и название разработки и концепция индикатора - быстро определить одним взглядом всю ситуацию на рынке без дополнительных инструментов. Поскольку внешне индикатор на графике образует некоторую область, его ещё называют «Облако Ишимоку». Автор долгое время работал над усовершенствованием своего инструмента и в 60-х годах его труды приобрели большую популярность среди торговцев уже на Западе.

Множество трейдеров и в наше время успешно строят свои стратегии с использованием данного индикатора. Изначально начинающим он может показаться запутанным или недостаточно понятным, но разобравшись в принципах и нюансах работы, вы получите в свою «копилку» прекрасный инструмент для торговли.

Внешний вид и расчёт показателей

Внешний вид «Ишимоку» своеобразен, по сути - готовый фундамент для составления своей торговой стратегии:

Цифры на графике показывают:

«Tenkan Sen» («Тенкан Сен», Линия вращения) - обозначается красным цветом и является наиболее быстро реагирующей скользящей индикатора, определяющей краткосрочные тренды.
«Kijun Sen» («Киджун Сен», Эталонная или Линия «стандарта») - цвет синий, определяет среднесрочные тренды.
«Senkou Span "A"» («Сенкоу Спан "А"», Первая упреждающая) - одна из двух опережающих скользящих, которые образуют «облако».
«Senkou Span "B"» («Сенкоу Спан "Б"», Вторая упреждающая) - вторая и наиболее важная опережающая скользящая.
«Облако Ишимоку» (или «Kumo» («Кумо»)) - заштрихованная область.
«Chinkou Span» («Чинкоу Спан», Запаздывающая) - отстающая скользящая, следующая за ценой (на графике зелёная).

Расчёт показателей индикатора. Скользящая «Тенкан Сен» рассчитывается, как среднее между максимумом и минимумом крайних 9 свечей, включая текущую (количество свечей указано по умолчанию, значение можно изменять в настройках). «Киджун Сен» рассчитывается аналогичным образом, только для большего периода времени (по умолчанию, - это 26 свечей).

«Сенкоу Спан "А"» - это среднее между «Киджун Сен» и «Тенкан Сен», сдвинутое на 26 свечей вперёд. «Сенкоу Спан "Б"» - среднее значение между максимумом и минимумом периода в 52 (по умолчанию) свечи, также сдвинутое вперёд на 26 баров. Пространство между этими 2-мя линиями образует «облако», которое отображается заштрихованным в оранжевый или фиолетовый цвета, в зависимости от того, какая из линий расположена выше.

«Чинкоу Спан» (отстающая зелёная линия) - показывает цену текущей свечи, но сдвинутую на 26 свечей назад.

Формулы. При расчётах рассматриваются 3 временных интервала: T1 < T2 < T3 (по умолчанию: 9 свечей < 26 < 52). Текущий временной интервал обозначим T (текущий бар). Тогда расчёты следующие:

Линия вращения [для текущего бара T] = (максимальная цена (high) за временной интервал T1 + минимум (low) за T1) / 2
Эталонная [для текущего бара T] = (максимум за T2 + минимум за T2) / 2
Первая упреждающая [сдвинутая вперёд от текущего бара на значение T2] = (Эталонная в текущий бар T + Линия вращения в T) / 2
Вторая упреждающая [сдвинутая вперёд на значение T2] = (максимум за T3 + минимум за T3) / 2
Запаздывающая [сдвинутая назад на значение T2] = цена закрытия текущего бара T

Если расчёты не совсем понятны, задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться детальнее. Перейдём непосредственно к практике использования...

Как использовать индикатор «Ишимоку» - важные нюансы торговли

Начинающим. Для использования «Ишимоку», зарегистрируйтесь на сайте брокера , скачайте и установите торговую платформу MetaTrader . Данный индикатор является классическим и уже предустановлен в терминале. Установка на график производится стандартным образом : «Вставка → Индикаторы → Трендовые → Ichimoku Kinko Hyo».

Таймфреймы. Изначально автором индикатор разрабатывался для недельных периодов торговли на фондовой бирже японским индексом «Nikkei 225». На Форекс его используют также прежде всего для крупных интервалов, но не обязательно настолько крупных. Рекомендую использовать на интервалах не менее H1 (мне нравится применять его на H4-D1).

Валютные пары - как уже выше упомянул, можно использовать любые.

«Ишимоку Кинко Хайо» в использовании многогранен и призван дать трейдеру полную «картину» рынка при одном беглом взгляде на график. Прежде всего - это определение кратко-, средне- и долгосрочного тренда или наличия флэта; уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, индикатор выступает и в роли осциллятора.

Рассмотрим каждый аспект применения подробнее...

Определение тренда/флэта

Глобальный тренд определяется положением графика цены относительно «облака». Краткосрочный тренд определяется с помощью красной линии «Тенкан Сен», а среднесрочный - с помощью синей «Киджун Сен». Направленность линий вверх/вниз показывает направление, и в соответствии с углом наклона, силу соответствующего тренда. Горизонтальное положение линий говорит о флэте на рынке. Рассмотрим пример...

На скриншоте выше отмечено преобладание нисходящего («медвежьего») тренда, когда цена находится ниже «облака» и линии направлены вниз, а также далее противоположно сформированный восходящий («бычий»). Кроме того, овалами мы видим отмеченные зоны флэта (неопределённости), когда скользящие имеют горизонтальное положение.

Что ещё хотелось бы отметить по данным линиям... Если их сравнить с обычными скользящими с теми же периодами (EMA, на скриншоте ниже обозначены пунктиром), то мы видим, что «Тенкан Сен» и «Киджун Сен» показывают направление более чётко:

Прогнозируемость. Поскольку «облако» является опережающим, оно позволяет делать прогноз будущего движения цены. Ниже представлены примеры 2-х прогнозов продолжения рыночной тенденции:

Уровни поддержки и сопротивления

Всё те же красная и синяя линии, помимо направляющих тренда, также выступают в роли поддержки и сопротивления , причём «Киджун Сен» - более сильная. Кроме того, мощнейшим сопротивлением или поддержкой выступают линии облака (прежде всего «Сенкой Спан "Б"») и само «облако». Рассмотрим пример:

На изображении мы видим:

небольшие отбои от краткосрочной и более крупные от среднесрочной скользящих при понижении графика, от которых можно торговать в «sell» (обратите внимание, что цена при торговле в этом случае должна находиться под «облаком», то есть мы торгуем по тренду)
далее мы видим пробой «Киджун Сен» и через несколько свечей появление сигнала «Золотой крест» (о нём поговорим ниже) - это нам говорит о существенной коррекции тренда или о начале разворота
затем цена «врывается» в «облако» индикатора, поочерёдно пробивая его линии, и мощными 2-мя отбоями импульсирует вверх. С большой долей вероятности, прогноз дальнейшего движения в данной ситуации - вверх (здесь уже торгуем только «buy»)

Кроме того, линия «Сенкоу спан "А"» также выступает в качестве поддержки (сопротивления). Ниже показан отбой от данной линии, после которого был продолжен нисходящий тренд:

Ценовые «коридоры»

Давайте теперь обратим внимание на прохождение ценой заштрихованной области и между скользящими:

Выше стрелками показаны ценовые «коридоры» , в которых можно было работать, как внутри между синей и красной скользящими, так и внутри штрихованной области... Как мы видим, если цена на своём пути сразу не отбилась от первой линии, то с большой долей вероятности пройдёт дальше и до следующей.

Роль осциллятора

В качестве осциллятора (а по сути - тот же индикатор «Моментум») выступает зелёная линия «Чинкоу Спан». Суть Запаздывающей, как осциллятора, - показать, насколько цена отклонилась от своего среднего значения, обозначая при этом «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары.

Обозначения на скриншоте говорят о следующем:

Зона расширяется, что означает рост «перепроданности» пары, который в свою очередь сигнализирует о приближающейся коррекции или смене тренда.
Стрелками обозначен дальнейший прогноз движения - коррекция в зону «2», отбой от оранжевой части «облака» и дальнейшее движение вниз.

Если «Чинкоу Спан» в примере выше пересечёт при коррекции график цены, которая в свою очередь не отобъётся от «облака», то при пробитии ценой и «Сенкоу Спан "А"» (оранжевая), возможен в ближайшее время возврат цены к восходящему движению, то есть пересечение зелёной линией графика свечей тоже значимо . Также значим отбой графика от Запаздывающей... О данной линии поговорим подробнее при рассмотрении сигналов...

Куда «stop loss» и «take profit»

Использование «стопов» и «тейков» в отдельных сигналах более конкретно для примера рассмотрим ниже... Во всех остальных случаях используйте просто «разумное» ограничение убытков и постановку целей, в зависимости от волатильности валютной пары, соотношения размеров порога убытка и ожидаемой цели (о применении мани менеджмента в торговле на Форекс). Например:

«Стопы» можно стандартно ставить на ближайшие экстремумы цены (вершину или впадину) или использовать ближайшие линии индикатора, поскольку они являются зонами поддержки, и ставить «stop loss» за границу одной из линий (синей или красной - по ситуации). Кроме того, можно применять для расчёта стоп-ордеров стандартный индикатор волатильности «Average True Range (ATR)» («стоп» - от 0,7 до 2-х значений показателя ATR, в зависимости от вашего характера торговли) и прочее... Конкретные правила подбирайте уже непосредственно для используемой пары в процессе тестирования.
«Тейки» - можно использовать ATR (от 1,5-2 показателей индикатора); подтягивать «стоп» в прибыльной зоне по мере движения цены по минимумам предыдущих свеч, выходя из рынка при его отработке; торговать до появления противоположного сигнала.

Настройки параметров

Как вы уже поняли выше, стандартные параметры индикатора в терминале следующие:

Период линии Вращения - 9 свечей
Линия «стандарта» - 26
Вторая упреждающая - 52

Если по какой-либо причине предустановленные цвета не устраивают, их можно поменять на любые свои:

«По умолчанию» параметры вполне подходят для периодов H1-W1, но данные «стандарты» Хосода подбирал ещё около 100 лет назад (9 означает полторы 6-ти дневной рабочей недели в Японии; 26 - количество рабочих дней в месяце; 52 недели в году), поэтому настройки можно перестроить на современный манер, а именно: «8 → 22 → 44» (начиная с полторы недели)или «5 → 10 → 20» (вместо полторы недели минимальным периодом берётся неделя). С данными параметрами «Ишимоку» ведёт себя динамичнее. Лучше это или нет - другой вопрос; путём тестов выбирайте для себя более подходящие (стандартные или альтернативные). В большинстве случаев, мне нравится использовать стандартные.

Кроме того , ряд трейдеров используют ещё такие варианты:

M5: «71 → 144 → 288»
M15: «36 → 72 → 144»
H1: «12 → 24 → 102»
H4: «8 → 15 → 60»
D1: «5 → 10 → 20»

Например, 71 - это количество 5-ти минуток в 6-ти часах; 36 - количество M15 в 9 часах и так далее...

Сигналы «Ишимоку»

Преимущество в том, что данная система даёт довольно чёткие торговые сигналы, которых, в свою очередь, при этом ещё и не мало - можно торговать, как краткосрочно, так и средне- и долгосрочно. Из примеров эффективного использования можно привести график ПАММа (что это такое) из рейтинга счетов , управляющий которого в торговле применяет «Ишимоку».

Ну что ж, многое уже рассмотрели, пора уже перейти к самому интересному - к точкам входа (сигналам), которые выдаёт японский помощник...

«Tenkan Sen» и «Kijun Sen»

Данные линии образуют 2 вида сигналов: пересечение и выстраивание скользящих...

Пересечение. «Золотой крест» (сигнал на покупку) - красная Линия вращения пересекает снизу вверх Эталонную; «Мёртвый крест» (сигнал на продажу) - красная линия пересекает синюю сверху вниз:

Указанные выше сигналы означают смену или коррекцию тренда и относятся к существенно значимым, но не самым сильным.

Куда ставить «стопы» и как лучше входить в рынок... Можно входить «грубо» сразу после появления сигнала, а «stop loss» ставить на одну из ближайших впадин (вершин) или за линию скользящей:

Или более «тонкий» вариант входа и выставления стоп-приказов - открытие сделки отложенным ордером на пробитии ценой ближайшей вершины (впадины) на своём пути, что будет являться подтверждением движения в нужную сторону, при этом стоп в данном случае уже будет ставиться более продуктивно:

Выше показаны входы с расчётом на разворот направления. Если же тренд только начался, то вряд ли стоит ожидать существенного движения при входе против него, поскольку график скорее всего лишь корректируется:

Выстраивание. Данная ситуация образуется, когда синяя и красная линии, совместно с одной из упреждающих, выстраиваются в одном направлении - это означает, что на короткой, средней и долгосрочной дистанциях цена движется в одном направлении, при этом торговать стоит только в сторону тренда. Входить можно, как вначале движения сразу после выстраивания линий, так и искать более выгодные входы (например, торговать отбои от одной из линий):

Упреждающие линии Сенкоу спан «А» и «Б»

Пересечение. По аналогии с рассмотренными выше сигналами перекрестия Линии вращения и Эталонной, пересечение линий Сенкоу спан «А» и «Б» также образует важное событие, свидетельствующее о смене рыночной тенденции, но только в более глобальной долгосрочной перспективе.

После появления данного сигнала, меняется цвет «облака» на противоположный, а поскольку его линии идут впереди графика цены, - это даёт возможность преждевременно видеть ожидаемое направление дальнейшего движения:

На графике выше, в областях, обведённых овалами, мы вовремя могли видеть изменение цвета впереди идущего «облака», что сигнализировало о смене тенденции, которая при этом и происходила при дальнейшем движении цены. Подтверждением изменения тренда является пересечение в соответствующем направлении линиями «Тенкан сен» и «Киджун Сен» заштрихованной области.

Пробитие ценой «Сенкоу спан "Б"» . Данный сигнал индикатора является очень сильным ... Обозначенная линия в «облаке» является основной и показывает долгосрочную тенденцию, когда как «Сенкоу спан "А"» всего лишь «лавирует» вокруг неё, образуя штрихованные области. Увеличим и рассмотрим ещё раз приведённое выше крайнее изображение:

На изображении стрелками обозначены отбои от «Сенкон спан "Б"», а овалами - её пробои, то есть мы чётко видим, что данная линия очень важна, а пробой которой, как уже отметил выше, является очень мощным сигналом к покупкам или продажам, в зависимости от направления пробойной свечи, соответственно.

Кроме того, хоть и важность Первой упреждающей существенно ниже, она тоже имеет значимость (например, как мы видим, на графике линиями отмечены 2 отбоя от неё).

Торговля в ценовом «коридоре»

Под ценовым «коридором» в «Ichimoku Kinko Hyo» подразумеваются области внутри «Кумо», а также между красной и синей линиями. При этом считается, что в данные периоды времени на рынке флэт. Торговля в «коридорах» требует некоторой «тонкости» и может вызывать затруднения у начинающих трейдеров.

Торговля в «облаке» - работа от одной границы области к другой.

Правила для трейдера следующие:

«Кумо» должно быть достаточно широким
Если цена уверенно входит в «коридор», а не отскакивает, то с большой вероятностью дойдёт и до противоположной его границы (ситауция «2» на скриншоте ниже - цена сначала отскочила тенью, а со второй попытки вошла в область уже уверенно)
Если цена пробила (и тем более закрепилась) за «Сенкоу спан "Б"», то не стоит рассматривать направления движения цены вновь к «Сенкоу спан "А"», а стоит ожидать дальнейшего движения в сторону произошедшего пробития, возможно, с отбоем от «облака» (ситуация «3»)
Линия вращения должна быть направлена в сторону движения цены (в ситуации «1» сигнал входа в «buy» стоило пропустить по причине направленности данной линии вниз)

Торговля между Линией вращения и Эталонной аналогична торговле в «Kumo», но ещё более «тоньше».

Ситуация на изображении выше:

Свеча пробила «Тенкан сен» - ожидаем подтверждения.
Цена опять вернулась к красной скользящей, но отскочила и закрылась внутри линий, то есть произошло подтверждение пробоя (при работе в «Кумо» также желательно работать с подтверждением - станет гораздо больше пропущенных сигналов, но входы будут более эффективными).
Вход в рынок на открытии свечи.
Стоп на уровне красной черты (минимум предыдущей свечи в момент входа).
Зона «take profit» - прибыль получена.

В «коридоре»:

На графике видим:

Цена успешно отбилась от нижней границы и дошла до верхней.
Цена произвела отбой, но не дошла до целевой границы.

Вход производится на открытии свечи, идущей после сигнальной, которая произвела отскок, чиркнув линию тенью. Поскольку данные сделки обычно происходят против тренда (обращаем внимание прежде всего на краткосрочную «Тенкан сен»), то они не считаются особо надёжными и торговать в данных ситуациях стоит с большой осторожностью.

«Чинкоу спан»

Рассмотрим сигналы, которые нам даёт «Чинкоу спан» - это пересечение с графиком цены, отскок или отклонение от него...

Пересечение - ситуация, которая указывает на смену (или продолжение) глобального тренда. Соответственно, проход зелёной линии через график цены сверху вниз говорит о появлении нисходящего тренда и, наоборот, «прокалывание» его линией цены снизу вверх, означает начало восходящей тенденции.

Фильтрация входов. Сигнал не считается достаточным, если в момент прохождения Запаздывающей через график её наклон горизонтальный или очень близок к этому - необходимо рассчитывать на сигналы со значимым наклоном линии в соответствующую сторону ожидаемого тренда. Кроме того, желательно, чтобы пересекающая линия проходила сквозь тело свечи, а не по её теням или между баров.

С учётом фильтров, сигнал является весьма редким, но сильным.

Сигналы на покупку:

Сигнал на продажу:

На 2-х графиках выше овалами показаны места образования сигналов, а стрелками, - где в данный момент находился график цены и начал своё движение в ожидаемую сторону (не забывайте, что Запаздывающая сдвинута на 26 свечей назад, чтобы не запутаться при тестах на истории).

Отскок «Чинкоу спан» от графика цены. Поскольку предыдущие цены сами по себе являются уровнями поддержки и сопротивления, то от них вполне логично торговать, как отскок, так и рассмотренное выше пересечение (пробой).

Отскоки (отбои) выглядят следующим образом:

Как показано на изображении выше, в месте, обведённом овалом, произошёл отскок, а на 26 свечей впереди начался резкий подъём графика вверх.

Отклонение Запаздывающей от графика цены. О данной ситуации уже упоминал при описании использования индикатора... При отклонении «Чинкоу спан» выступает в роли осциллятора, обозначая «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары. Чем сильнее зелёная линия, следуя за ценой, отклоняется от неё, тем более ожидаемой является коррекция тренда:

«Ишимоку» и японские свечи

Для эффективной торговли, сигналы «Ichimoku Kinko Hyo» лучше подтверждать моделями японских свечей ...

Распространённые модели, говорящие о развороте «медвежьего» и начале «бычьего» трендов :

Популярные свечные паттерны, говорящие о развороте «бычьего» и начале «медвежьего» трендов :

Примеры моделей продолжения тенденции :

Обратите внимание! На изображениях приведены «идеальные» свечные паттерны. На практике же немного иначе, поэтому не стоит ждать 100-процентного совпадения модели в терминале с приведёнными выше. Достаточно и «неидеальных», но чем комбинация свечей ближе к эталону, тем сигнал считается сильнее и качественнее.

Рассмотрим практические примеры подтверждения свечными моделями сигналов индикатора «Ишимоку»:

В приведённом примере видно:

Произошёл отбой от линии «Сенкоу спан "А"», который подтвердился образованием свечного паттерна «Щипцы».
После получения сигнала, входим на открытии свечи.
«Стоп лосс» ставим на экстремум ближайших свечей (в данном случае - ближайшая «впадина»).
Если мы подтягиваем «стоп» под минимум каждой растущей свечи, чтобы торговать в среднесрок, то здесь был бы выход.
Если мы открываемся более долгосрочно и ведём «стоповый ордер» по синей скользящей, то выход бы был здесь.
Показана серия «бычьих» свечных моделей, говорящих о продолжении растущего тренда... А поскольку цена находится над «облаком», которое окрашено в оранжевый цвет, что говорит о восходящей тенденции, указанные паттерны можно было рассматривать, как сигналы к дополнительным покупкам, например, или в качестве подтверждения уверенности в дальнейшем росте пары.
Появление нового сигнала на покупку - цена отбилась от «Чинкоу спан "Б"», что вновь подтвердилось образованием «бычьей» модели «Щипцы».

Данный пример обозначает следующее:

Образовавшиеся «медвежьи» модели предупреждают о смене тренда на нисходящий и подтверждают будущий сигнал «Ишимоку».
Первая Упреждающая пробита - играем «накоротке» до второй Упреждающей со «стопом» на первой.
Пробита вниз «Сенкоу спан "Б"», что является сигналом на продажу. При этом обратите внимание, что образован паттерн «Медвежье поглощение». Вход производим на открытии новой свечи; «стоп», поскольку нет ближайшего явного экстремума (в данном случае - вершины), ставим на максимум импульсной свечи, образовавшей пробой.
Показаны модели, обозначающие дальнейшее продолжение нисходящего движения. Кроме того, часть из них сочетается с отбоем от красной скользящей. Очень не плохие сигналы для дополнительных входов в сторону продолжения тренда (если изначально входили среднесрочно и сделка закрылась ранее, то данные места - хорошие сигналы для новых сделок).
Показана ситуация, в которой опытный трейдер заметит, что с каждой новой «медвежьей» моделью сила падающей свечи ослабевает, что может свидетельствовать в ближайшее время о смене тренда или существенной коррекции.

Для подтверждения сигналов «Ишимоку» выше мы рассмотрели некоторые модели из анализа японских свечей, чтобы был понятен сам принцип... Более полную информацию о свечных паттернах можно получить, например, в соответствующем обучающем курсе какого-либо брокера (единственно, рекомендую ведущих , поскольку их обучающая информация, да и услуги в целом, в основном существенно качественнее). Обратите внимание на хорошую школу трейдинга (ссылка на курс по свечному анализу (курс бесплатный; на момент написания статьи проходит 1 раз в неделю; форма обучения: онлайн или очно)).

Выводы

«Облако Ишимоку», по моему личному убеждению, - это хороший профессиональный инструмент для технического анализа финансовых рынков, а совместно с паттернами японских свечей, - достаточный фундамент для разработки своей торговой стратегии, которая может работать на протяжении долгого времени и приносить стабильную прибыль. Конечно, всё это справедливо, если вы правильно понимаете принципы его использования и имеете достаточный практический трейдерский опыт (текущий или наработанный в будущем) для воплощения торговых планов в прибыль. Это уважаемая «японская классика», несомненно, заслуживающая особого внимания.

Был рад представить информацию. Желаю успехов в торговле и всего наилучшего!

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор

Дискуссия по теме

Для просмотра комментариев, необходимо включить в браузере поддержку JavaScript

Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.

С 15 номера журнала сайт я начинаю публиковать, в несколько сокращенном варианте и адаптированными для журнальной версии, главы своей будущей книги-учебного пособия «Индикатор Ишимоку-5 составляющих успеха». Надеюсь, этот труд пойдет вам на пользу, обогатит ваши знания и поможет разобраться в тонкостях электронной торговли с помощью индикатора Ишимоку.

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Термин Ишимоку может быть переведен с японского как «мгновенное представление» или «один взгляд». Кинко означает равновесие или баланс, а Хайо - график. Следовательно, полное название индикатора можно расшифровать как «один взгляд на облако графика» или более соответствующее переводу «мгновенное представление баланса графика».

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стоп-приказы и лимиты.

Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Он считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы при боковом движении).

Описание индикатора Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из пяти линий:

Тенкан-Сен (Tenkan-sen — разворотная линия) — краткосрочная линия , показывающая «быстрый» тренд (считается по первому параметру индикатора). Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии .

Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) — долгосрочная линия тренда, (обычно считается по второму параметру индикатора). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.

Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A — опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «А» является верхней границей облака, считается что она — линия будущего сопротивления и поддержки рынка.

Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B — опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «B» является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.

Расстояние между Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B» обычно штрихуется, образуя своеобразное «облако Ишимоку».

Чикоу-Спен (Chinkou Span — запаздывающая линия) — является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).

Формула Ишимоку

Графически индикатор Ichimoku состоит из 3 самостоятельных линий и двух линий, между которыми штрихуется область ценового графика.

Тенкан-Сен

Tenkan-sen = (Max(A) + Min(Low,A))/2, где

Max(A) — наивысший из максимумов за период, равный A интервалам, например, A дней;

Min(Low,A), — наименьший минимум за период, равный A интервалам.
A — длина периода (первый параметр).

Кинджун-Сен

Kijun-sen = (Max(B) + Min(B))/2, где

B — длина периода (второй параметр).

Чинкоу Спан (Chinkou Span) равен текущему значению Close, сдвинутый назад на B.

Штрихованная область (облако) между Сенкой Спaн «А»

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2, сдвинутое вперед на B интервалов и Сенкой Спан «B»

Senkou Span B = (Max(C) + Min(C))/2, сдвинутое вперед на B интервалов, где C — длина интервала (третий параметр).

Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку соответственно равно 9, 26 и 52. Эти цифры образованны из следующих соотношений:

На дневном графике: 9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.

На недельном графике: 9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели — год.

Торгуем с индикатором Ишимоку

Прежде чем мы начнем активно работать с индикатором Ишимоку, мы должны уяснить для себя, какую информацию несут в себе его составляющие. Можете мне поверить, индикатор Ишимоку весьма информативен . Опытному трейдеру, постоянно использующему Ишимоку, достаточного беглого взгляда на график, что бы понять, что происходит на рынке и какие перспективы его развития.

Из описания индикатора мы получили определения его составляющих. Теперь нам необходимо на примерах понять, что они нам показывают все вместе.

Для начала узнаем, какие сигналы нам выдает индикатор.

Tenkan-sen, Kijun-sen и линии Senkou Span, — это уровни 50%-ного отката на различных временных интервалах. Так как согласно положениям технического анализа откат больше, чем на половину, считается серьезным сигналом о прекращении или даже смене тренда, эти линии позволяют динамически отслеживать уровни таких , т.е. возможные величины коррекций тренда. Они составляют набор уровней поддержки/сопротивления различной силы.

Аналогом данных линий можно считать набор скользящих средних , однако линии Ишимоку имеют существенное преимущество перед стандартными «мувингами» — они не имеют эффекта запаздывания и мгновенно реагируют на изменение цены, при этом сохраняя все положительные свойства скользящих средних: возможность использования для сопровождения позиций скользящим стоп-приказом, сигналы, даваемые при взаимном пересечении и т.д.

Для начала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии — это просто вариант 20-ти и 50-тидневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.

Сигналы от Тенкан Сен

1. Тенкан Сен – направлен вверх . В краткосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем – сигнал на покупку ;

2. Тенкан Сен – направлен вниз. В краткосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

3. Тенкан Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение.

На моментах разворота Тенкан Сен строятся стратегии по входу в рынок . Кроме этого Тенкан Сен является . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии мы получаем сигналы на продажу или покупку: пробой ценой Тенкан Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или ее смене.

Сигналы от Кинджу Сен

1. Киджун Сен – направлен вниз . В долгосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

2. Киджун Сен – направлен вверх . В долгосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем повышательный (бычий) тренд — синал на покупку ;

3. Киджун Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение, а также возможна смена тенденции.

Так же как и Тенкан Сен Киджун Сен является прекрасным индикатором, определяющим уровни сопротивления и поддержки . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии, мы получаем сигналы на продажу или покупку. Пробой ценой Киджун Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или её смене.

Пересечение TS и KS

Помимо сигналов к совершению сделки по отдельности, TS и KS в связке дают еще более сильный сигнал, когда пересекаются друг с другом . Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo.

1. При пересечении Тенканом сверху вниз Киджуна, мы получаем сигнал на продажу, так называемый «мертвый крест» ;

2. При пересечении Тенканом Киджуна снизу вверх, получаем сигнал на покупку — «золотой крест» .

Подкрепленное пробитием ценой Киджуна такое пересечение дает усиление сигнала (о факторах, усиливающих или ослабляющих сигналы, мы поговорим в отдельной главе).

Взаимное положение Тенкан Сен и Киджун Сен

Взаимное положение TS и KS относительно друг друга дает нам информацию о перспективах рынка в ближайшем будущем .

Равнонаправленное параллельное движение TS и KS в направлении, отличном от горизонтального, говорит нам о мощном движении рынка. Чем меньше расстояние между этими линиями, тем сильнее импульс движения рынка, а значит, инерция продолжения движения может быть более продолжительной. Как правило, на таких импульсах пробиваются поддержки и .

Большое расстояние между этими линиями, равно как и разбег в разные стороны, говорит об ослаблении импульса движения рынка, а выход Киджуна в горизонталь — и о намечающемся боковом движении (флэт).

Тенкан Сен и Киджун Сен как уровни сопротивления и поддержки

Рассмотрев сигналы, подаваемые нам этими линиями, мы понимаем, что они имеют значимое место в техническом анализе рынка . Исходя из этого, на работе с ними можно строить стратегию работы. В случае нахождения цены между Тенкан и Киджун, они могут выступать целями при флэтовом движении. Также это делается и при обозначении разворота рынка. На уровни TS и KS индикатора выставляются цели по тейк-профиту.

Кроме этого линия Киджун сен уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку применяется при определении и управлении уровнем стоп-приказа . Это становится возможным благодаря тому, что сама линия KS отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию Киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что Импульс для движения вверх был недостаточным.

В частности, имея прибыльную позицию, можно выставлять стоп–приказ под уровень Киджуна для бычьего рынка и над уровнем Киджуна для медведей, передвигая его () в безубытке вместе с движением рынка, сохраняя зазор не менее 10 пунктов.

Индикатор Ишимоку уникален в своем роде и состоит из нескольких составных элементов, которыми являются обыкновенные линии:

Для построения первой линии, именуемой «Tenkan-sen» необходимо выделить первый временной промежуток. Сама линия строится в соответствии со средним показателем цены, рассчитанным по формуле, в которой учитывается средняя величина максимального и минимального ценового значения в выбранном временном промежутке на графике.
Вторая линия «Kijun-sen» строится аналогично первой линии, только выбирается второй временной промежуток.
Третья линия «Senkou Span A» называется балансной. Она соответствует половине расстояния между предыдущими двумя линиями с учетом сдвига вперед на величину второго временного промежутка, на основании которого строилась вторая линия.
Четвертая линия «Senkou Span B» строится аналогично первой и второй, только выбирается третий временной период.
Пятая линия «Chinkou Span» строится на основании текущего значения цены, а именно цены закрытия свечи. Линия сдвинута вперед на расстояние второго временного периода.

Особенности структуры:

Если цена располагается ниже облака Ишимоку, тона рынке господствует медвежье настроение, и линия «Senkou Span B» становится первым уровнем сопротивления.а «Senkou Span A» – вторым уровнем.
Расстояние между линией «Senkou Span A» и «Senkou Span B» заштриховывается пунктирной линией, и именуется специальной областью в виде «облака».

Трактовка ситуации.
Когда цена находится на заштрихованной территории, то можно говорить о флетовом состоянии рынка.
Линиями, ограничивающие облако в индикаторе, можно пользоваться для лучшего визуального восприятия технических уровней.

Если цена находится выше облака, то предполагается на рынке восходящее движение, и линия Линиии «Senkou Span A» становится первым визуальным техническим уровнем поддержки, а «Senkou Span B» – вторым.

Возможности Ишимоку

Уникальный индикатор Ишимоку был изобретен в Японии. Изначально он был предназначен для торговли фьючерсом риса, и, постепенно, аналитиком Хосодой переквалифицировался на распространенный, предназначенный, практически, для всех торговых активов.

Создатель индикатора рекомендует использовать его на таймфреймах, начиная от дневного, хотя многие трейдеры успешно пользуются им и на младших таймфремах. Данный инструмент не относится к стандартным индикаторам торгового терминала метатрейдер, поэтому для пользования его сигналами, необходимо скачать его в интернете, и произвести соответствующие настройки.

Принцип действия индикатора заключается в:

идентификации определенного трендового направления, которое может быть или бычьим или медвежьим;
оказании помощи визуального восприятии технических уровней;
предоставлении сигналов к действию на финансовом рынке..

Как использовать Ишимоку?

По поведению линии Chinkou Span можно определить точки входа и выхода из рынка.

При пересечении сигнальной линии график цены снизу вверх, можно рассматривать открытие ордеров на покупку.
При пересечении линии график цены сверху вниз, необходимо открываться в продажи.

Главной линией в индикаторе, по которой определяется наличие тренда, является Kijun-sen.

Если котировки цены рассматриваемого торгового актива расположены выше рассматриваемой линии, то можно предположить, что начатый тренд продолжит свое развитие.
При пересечении данной линии, трейдерам необходимо фиксировать прибыль по причине скорого разворота тренда.

О линии Tenkan-sen

Tenkan-sen является разворотной линией.
Если линия направлена вверх, то тренд растущий.
Если линия направлена вниз – то движение на рынке – нисходящее.
Если Tenkan-sen расположена горизонтально, то можно говорить о флетовом состоянии рынка.

Эффективно применение индикатора Ишимоку в комплексе c анализами:

графическим,
свечным
фундаментальным
волновым.

Графический анализ

При формировании разворотных фигур, вход в рынок осуществляется не на пробой уровня поддержки или сопротивления, а на основании сигналов индикатора Ишимоку.

Этот метод входа в рынок позволяет отсеять много ложных сигналов, ведь часто случаются ложные пробои, которые иногда бывает трудно идентифицировать наряду с истинными.

Свечной анализ

За основу здесь берутся сигналы индикатора Ишимоку, а свечной анализ помогает трейдеру совершить более точный вход.

Эффективно работать по трем временным периодам, по рекомендации трейдера Эйдлера. На основании его теории, работать нужно на старшем таймфрейме.

К примеру, основным таймфреймом может являться четырехчасовой график. Контроль ситуации тогда необходимо проводить на часовом. А входы осуществлять – на пятнадцати минутном временно периоде и пятиминутном таймфреймах. Свечной анализ принимается во внимание на всех рассматриваемых таймфреймах.

Система, основанная на волновых структурах Вульфа.

Основным сигналом в данной ситуации является формирование волновой структуры Вульфа, бычьего или медвежьего характера. Фильтром для входа служит индикатор Ишимоку.

Стратегии торговли по индикатору Ишимоку

Существует множество стратегий, пользующихся в своей основе как отдельными сигналами рассматриваемого индикатора, так и в комплексе с другими индикаторами или видами технического и фундаментального анализов:

Стратегия на основе одного рассматриваемого индикатора. Сигналы к входу и выходу из рынка берутся в соответствии с условиями, описанными в разделе выше.
Комплексная стратегия, основанная на основном сигнале от индикатора Ишимоку, и дополнительными сигналами в виде фильтра любого индикатора – осциллятора. Сигнал Ишимоку на разворот рыночной тенденции должен сопровождаться явлением дивергенции на осцилляторе. При отсутствии этого явления, потенциальные входы в рынок игнорируются.
Стратегия, основанная на индикаторе Ишимоку, индикаторе параболик сар и скользящих средних.

Пересечение двух скользящих средних с периодом двадцать простой и экспоненциальной, должно сопровождаться сменой точек с верхнего на нижний, или наоборот, на индикаторе параболик. Все эти сигналы должны подтверждаться индикатором Ишимоку.

Настройки индикатора

Стандартные настройки индикатора отлично подходят для работы на старших таймфреймах.

Однако на младших временных периодах, начиная от четырехчасов и ниже рекомендуется использовать индивидуальные настройки.

Большинство трейдеров, которые работающих по торговой системе, в основе которой лежит индикатор Ишимоку, подбирает настройки самостоятельно. Ведь в трейдинге нужно доверять только лично себе. когда вопрос качается личных финансов.

Можно прислушаться к мнению знающих специалистов о конкретных настройках, но протестировать перед использованием их на реальном счете необходимо провести.

Пятиминутный таймфрем. 72-144-288.
Десяти и пятнадцати минутный таймфрейм. 36 - 72 - 144
Часовой таймфрейм 12 - 24 - 120.
Четырехчасовой таймфрейм 8 - 15 - 60.
Дневной таймфрейм 5 - 10 - 20.
Для недельного и месячного таймфреймов используются стандартные настройки.

(Пока оценок нет)

Многие начинающие трейдеры считают индикатор Ишимоку слишком сложным, и не используют его в торговле. Такое впечатление создается из-за того, что инструмент состоит сразу из пяти линий, образующих различные уровни и зоны. Но настолько ли сложен этот индикатор, чтобы отказываться от сигналов, или инструмент все-таки стоит того, чтобы потратить время на его изучение?

Описание и особенности индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ichimoku был разработан гораздо раньше большинства инструментов технического анализа : его создал японский трейдер и аналитик Гоичи Хосода еще в 30-х годах прошлого века. Разумеется, в те годы все построения производились вручную, и это повлияло на внешний вид инструмента. После расчета значений индикатора по специальным формулам точки на графике соединялись прямыми линиями, поэтому, в отличие от классических скользящих средних, линии Ишимоку имеют несколько «ломаный» вид.

В состав индикатора Ichimoku Kinko Hyo входят 5 линий, каждая из которых строится по определенной формуле:

Kijun (синяя линия). Для ее расчета в каждой точке берется среднее арифметическое минимума и максимума свечи, а затем рассчитывается усредненное значение этого параметра для 26 последних свечей. Простыми словами, это аналог 26-периодного скользящего среднего.
Tenkan (красная линия). Строится по тому же принципу, что и Kijun, только с периодом 9.
Chinkou (зеленая линия). Линия, построенная по ценам закрытия, сдвинутая на 26 периодов назад.
Senkou A (Up Kumo, оранжевая линия). Среднее значение Tenkan и Kijun, сдвинутое на 26 периодов вперед.
Senkou B (Down Kumo, серая линия). Среднее арифметическое максимума и минимума каждой свечи за 52 периода, сдвинутое на 26 периодов вперед. Образует общую зону в связке с Senkou A.

Формула расчета индикатора Ишимоку

Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2
где:

Max(High,N) – наивысший из максимумов за период, равный N – интервалов (например, N дней)
Min(Low,N) – наименьший минимум за период, равный N – индетрвалов
N – длина периода

Kijun-sen=(Max(High,M)+Min(Low,M))/2
M – длина периода

Chinkou Span – Текущее Close, сдвинутое назад M

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)

Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2 , сдвинутое вперед на M интервалов
Z – длина интервалов

Линии Tenkan и Kijun по одиночке и вместе работают как скользящие средние, их взаимные пересечения, а также пересечения с графиком цены дают сигналы на покупку и продажу. Две линии Senkou образуют зону поддержки либо сопротивления, являясь первым и вторым уровнем, в зависимости от тренда.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Ichimoku входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4 , поэтому его установка довольно проста. Его не нужно искать в интернете и скачиваться с посторонних ресурсов, достаточно открыть вкладку «Список индикаторов» на панели инструментов терминала и выбрать Ichimoku Kinko Hyo в категории «Трендовые».

В окне настроек можно изменить три параметра: периоды линий Tenkan, Kijun и Senkou B. Senkou A рассчитывается по значениям Tenkan и Kijun, поэтому в настройках не имеет собственного параметра. Chikou полностью зависит от цены закрытия. Сдвиг каждой линии установлен по умолчанию, и изменить его нельзя.

После того, как инструмент установлен на график и настроен, можно переходить к торговле на рынке Форекс .

Торговля по Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku – комплексный индикатор, который подает трейдеру множество разных сигналов. Некоторые из них довольно просты, например, «Золотой крест», который образуется, когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, и подает сигнал на покупку. «Мертвый крест», наоборот, сигнализирует о продаже, и образуется, когда линия Tenkan пересекает Kijun сверху вниз.

Также можно торговать внутри «облака», образованного линиями Senkou A и Senkou В (на графике оно заштриховано). Когда рынок находится во флете (о этом сигнализирует Tenkan, расположенная горизонтально), можно открывать быстрые скальпирующие сделки, когда цена отскакивает от одной линии Senkou и устремляется к другой.

Однако для того, чтобы торговля была более эффективной, рекомендуется открывать сделки сразу по нескольких сигналам, образующимся от взаимодействия линий индикатора с графиком цены и друг с другом.

Простая, но уже достаточно оптимизированная стратегия торговли по Ichimoku Kinko Hyo выглядит следующим образом (на примере открытия сделки на покупку):

Линия Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
График цены пересекает обе линии в этом же направлении.
Цена отталкивается вверх от «облака», образованного линиями Senkou.

Цена оттолкнулась от Senkou и пробила Tenkan и Kijun снизу вверх

В данном случае индикатор подает сразу три сигнала, что повышает вероятность заключения прибыльной сделки. При этом на график не нужно устанавливать никаких дополнительных индикаторов, весь технический анализ проводится с помощью одного инструмента.

Несмотря на комплексность Ишимоку, некоторые профессиональные трейдеры комбинируют его и с другими индикаторами. Такой подход требует большего опыта и скорости принятия решений, однако, после определенной практики, он не будет казаться слишком уж сложным даже начинающему торговцу.

Стратегия Ишимоку + Стохастик

Ишимоку – трендовый индикатор, поэтому логичнее всего дополнять его сигналы фильтром осциллятора. Лучше всего Ichimoku работает в связке со Стохастиком, так как RSI, хоть и является довольно популярным индикатором, очень редко дает сигналы, а значит, совпадающие показания двух индикаторов будут еще более редким явлением.

В данной стратегии стохастический осциллятор будет предостерегать трейдера от заключения сделок в те моменты, когда тренд уже иссяк, и сигнал Ишимоку явно запаздывает.

Сделки на продажу по стратегии Ишимоку + Стохастик открываются при соблюдении следующих условий:

Линии на графике выстраиваются в порядке Kijun-Tenkan-цена.
Цена отталкивается от «облака».
Стохастик не перепродан, линии осциллятора направлены вниз.

Стратегия достаточно универсальна и подходит для торговли практически на любом таймфрейме, кроме, разве что, М1 и М5. В качестве торгового актива можно использовать пары-мажоры Forex, а также CFD на золото и серебро.

Преимущества и недостатки Ichimoku Kinko Hyo

Ишимоку – достаточно универсальный и эффективный инструмент, кроме того, он проверен временем больше, чем любой другой индикатор теханализа. Ichimoku Kinko Hyo можно использовать для поиска сигналов как на Форекс, так и на фондовом рынке , а также при торговле криптовалютами .

Основной недостаток Ишимоку свойственен практически всем трендовым индикаторам – его сигналы очень часто запаздывают. Линии, построенные на усредненных значениях, показывают предыдущие значения цены в измененном виде, но не могут точно и своевременно предсказать момент развития нового тренда. Именно поэтому Ichimoku необходимо комбинировать с осциллятором, даже если кажется, что у этого японского инструмента достаточно и собственных сигналов.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.